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1日5分で超カンタン!“株&日経225”システムトレードで大儲けする本
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| ジャンル: | 本
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| セールスランク: | 106368 位
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| 発送可能時期: | 通常24時間以内に発送
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| 参考価格: | ￥ 1,575 (税込)
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システムトレードは正しく理解してから始めてください
私は「システム売買プロのノウハウ」でシステムトレードに関心を持ち、エクセルでシステム作成を始めました。この本を読み、自分で検証した結果、優れた手法だが改善が必要と判断し、約半年かけて改良し、ミニ1枚から開始しました。私は1993年から14年半のデータで検証しましたので、参考までに掲載します（ミニ1枚、手数料往復210円、ラージのデータ、ダウ基準値0.2％、LC90%で検証）。この本で紹介している05年12月6日から06年7月31日は本システムが絶好調の期間です（2000年4月から01年6月もそうです）。この間の勝率は57％で、最大ドローダウン(DD)が91,520円、利益更新しない最長期間(F期間)は06年2月22日から5月2日まで2ヶ月以上ですが、1993年からの検証では、平均勝率は50.6％、損益率1.2、最大DDは実に431,200円、F期間は98年4月27日から99年11月19日まで1年半以上に及びます。これを改良した結果、同期間で、平均勝率62.7%、損益率1.4、最大DDは204,920円、F期間は95年9月18日から96年3月22日まで約半年となりましたので、資金100万円を用意し、最大DD30％（30万円）まで耐えられると考えてトレード開始しました。賛否両論あるようですが、基本的な考え方(ダウの逆張り)は現在も有効なので、この本を頭から否定するのは良くないと考えます。また連敗、ドローダウンは避けられません。しかし、実際に長期間運用した場合のリスク＝ドローダウン、連敗、を正直に説明していない点は不誠実です。それで☆2としました。この手の、簡単に大儲けできる、という本は、そのトレードのリスクと長期間の検証結果をきちんと説明せずに、最後は「自己責任」で片付けています。なにより簡単に儲けられるという印象を与えていることが危険です。システムトレードは簡単に儲けられるものではなく、正しい検証、リスク管理、資金管理、ポジション調整、オーバーフィッティングしないこと、などそれなりの勉強が必要です。パンローリング社から出版されている専門書などは少々難しく、高いですが、参考になります。「タートル流投資の魔術」も傑作です。私も日々勉強中ですが、ぜひ正しい知識を基に始めてください。
非常によい本
この本を買って実際に先物トレードし、儲けている者です。
私の場合、いちのみや氏のシステムそのままではなく少しだけアレンジしていますが。
少数派の高い評価を付けている人たちと同意見ですが、この本を酷評している人たちの
多くはロクに検証もしないし、実際にトレードしてみてもいないのでしょう。
少なくとも98年以降、ダウと日本株の逆相関は相場をやっている者の間では常識です。
もちろんそれが永遠に続く保証はありませんが。でも、永久に有効なシステムなどまず
ありえないのだから、考え方の違ういくつかのシステムを平行して、ポートフォリオに
すれば良いだけの話です。
いちのみや氏のこの本は、現時点でのすぐれたアイディアの一つです。
取引を始める時期によっては、あっという間に資金は無くす
この本はこれまでに何度も読み直し、自己資金の２０分の１程度を使って実際にトレードを
続けている者です。
たとえばこの本を真似て資金２００万、あるいはこれに満たぬ小額資金で取引をスタートした
場合、時期によってはあっという間に資金半減、もしくは全額を失うことになります。
巷に溢れるＦＸの投資本、各社の広告と同様にこの本も素人が手にした場合、何も分からぬ
まま、ハイリスクの高レバレッジの取引をして大ヤケドする可能性は非常に高いでしょう。
例１
この１１月、下記期間で合計▲９２万。
１１／０８に、▲ ４万円
１１／０９に、▲１９万円
１１／１２に、▲１９万円
１１／１３に、▲２０万円
１１／１４に、▲１３万円
１１／１５に、▲１７万円
例２
下記６ヶ月間で合計▲２１万。
０６年１２月は、▲２６万円
０７年０１月は、▲１４万円
０７年０２月は、＋２５万円
０７年０３月は、＋３０万円
０７年０４月は、＋３６万円
０７年０５月は、▲７２万円
たまにＺＡＩなどの雑誌でのインタビュー記事、また著者のブログ等を読んでいると、このあいこ氏
っていうのは、実際に自分でもシステムトレードを続けているのか、いつも非常に疑念を抱きます。
彼女、２２５先物もＦＸも裁量取引をメインでやってるような‥。
だから、彼女が著作や雑誌で語っている”もっともなお話”って、な?んか嘘臭いんだよね。
まぁ、マイナーな証券会社の広告塔になりつつ、自身がセミナー屋さんとして食っていくため
の商売道具として出版したような本なんでしょう。
悪質さは無いとは思うけど、投資の初心者や未経験者がこの本を鵜呑みにしたら大ヤケドする
可能性は非常に高いです。
レバレッジ８倍もの信用取引をネタに本なんか出してさぁ‥
０５年１２月?０６年７月、先物１枚の平均価格１６００万円。
この本のキャッチコピーでデカデカと謳われている、編集者が実際にトレードして
同８ヶ月にあげたという利益が１７１万円、投資資金は２００万。
つまり資金２００万で１６００万の取引ということは、レバレッジ８倍ですよ。
株の信用取引でさえ３倍なのに‥。
これだけのリスクを冒して取引したという利益１７１万円とは、ザックリ計算して
年利１０．６８％になるけど、レバレッジ１倍、すなわち信用取引しなければこの
８分の１、わずか年利１．３３％の投資手法ということ。
こういうこと、この本を手にする初心者や素人の多くが理解できるの？
誤解を招かないかぁ？
ブログ等で著者がいくら本の中で、この辺りのリスクについてはちゃんと書いてある
でしょって言っても‥。こういう出版は罪だと思うけどなぁ‥。
発行後の成績も好成績じゃないか
あるきっかけでこの本の存在を知った。
タイトルやカバーを見るとダメ本のにおいがプンプンしたのだが
３章まで読んだところで「いいんじゃないか？」と思い、
すぐに付録CDのエクセルファイルで検証。
で、シンプルで良いシステムじゃないか。なぜこれを公開しちゃったのか驚くほど。
フィルターもかけていない単純なシステムゆえカーブフィッティングもない。
直近１年で手数料を控除しても、ピンの取引で261万プラス（2007/7/9現在）。
勝率は落ちているが、利益率は落ちていない模様。
ここの書評で悪口の人たちは、本当に読んで書いたのか疑問に思う。
星１つ減点理由は、システムが１つだけなのだから、
エクセルシートの細かい中身の部分にもふれてほしかったということ。
扶桑社
高田式日経225先物システムトレード連勝法 (実践トレーディングBOOK)
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